Когда решено использовать открытый интерес в трейдинге, рекомендуется выбирать инструмент, на котором есть тренд. Если вы торгуете на флэте, подойдет только такой, где диапазон цен в текущий момент достаточно широк. В арсенале платформы ATAS есть уникальная разработка – специальный индикатор OI Analyzer. Этот индикатор разбивает в реальном времени данные открытого интереса на действия покупателей и продавцов. Сейчас наша цель — показать вам, где и как анализировать открытый интерес.
А здесь мы только привели пример, как искать на графике такие моменты. В случае, если бы цена пробила уровень и закрепилась бы под ним — такая ситуация говорит скорее о том, что охоту на продавца никто не ведет и скорее всего он знает, что делает. В таком случае целесообразно открывать свои позиции в сторону пробоя на ретесте пробитого уровня. В нашем случае после первой агрессии продавца цена протестировала определенный уровень, который в дальнейшем выступал уровнем сопротивления.
Давайте вспомним, что такое открытый интерес, прежде чем перейдем к детальному описанию индикатора OI Analyzer. Полный перечень контрактов можно найти на сайте биржи. По каждому контракту есть детальная информация с разбивкой на позиции юридических и физических лиц. Замечу, что такой вариант индикатора неудобен для анализа.
Индикатор Открытого Интереса В Виде Цветных Столбиков
В онлайн режиме открытый интерес транслируется только на российском рынке и некоторых крипто биржах, для иностранных бирж нет возможности его отображать, т.к. Открытый интерес – это еще одно отдельное измерение, которое можно (и нужно) пробовать анализировать в работе на биржевых рынках. Кроме того, мы можем предполагать, что на рынке присутствуют серьезные лимитные ордера на продажу, потому что цена не растет на рыночных покупках. Значит рыночные покупки упираются в лимитные продажи, которые по ходу сессии опускаются ниже и ниже. Очень похоже, что следующий день начинается с “выноса стопов”, потому что торговая сессия открывается выше предыдущего дня.
Особенность публикации данных об открытом интересе на CME не позволяет анализировать изменение открытого интереса внутри дня. С технической точки зрения реализовать учет открытого интереса в реальном времени на сегодня не представляет каких-либо проблем. Ведь на Московской бирже это уже реализовано и отлично работает. Объем и открытый интерес служат важнейшими индикаторами для оценки ликвидности фьючерсных рынков, что необходимо для эффективного заключения сделок и входа в позиции. В торговле фьючерсами объем представляет собой общее количество торгуемых контрактов или количество отдельных сделок, заключенных в течение дня. Более высокий объем свидетельствует о более значительном количестве контрактов, переходящих из рук в руки.
Описание Индикатора
Также не стоит строить свои торговые стратегии исключительно на сигналах OI Analyzer при работе с фьючерсами, которые торгуются на американских рынках, например, нефть или золото. Эти контракты на Московской бирже торгуются с гораздо меньшим объемом и повторяют https://boriscooper.org/ движения на ведущих американских площадках. Сделка происходит в момент встречи рыночного и лимитного ордеров. То есть для открытия одного контракта нужны покупатель и продавец. Когда продавец и покупатель открывают новые контракты, ОИ увеличивается.
OI Analyzer – это авторский индикатор, который сортирует открытый интерес и показывает, что делают покупатели и продавцы. На нашем канале есть вебинар с Денисом о возможностях индикатора. Поскольку на Форексе покупка одной валюты в некотором смысле равна продаже другой, иногда возникает путаница в понимании. Потому что если сделка полностью закрылась, то, конечно, это в какой-то мере повлияет на движение валют, но деньги из рынка выведены. Там индикатор открытого интереса будет работать эффективнее. Но, если вам хочется сделать его вспомогательным элементом для прогнозирования Форекса, это тоже неплохо, пользуйтесь.
Если трейдер закрывает свою длинную позицию и продает, OI Analyzer продавцов будет падать. Графически ОИ отображается по-разному в зависимости от платформы. Он может представлять собой просто кривую линию или череду горизонтальных столбиков, красных и зеленых, наложенных на график.
Сумма Открытых Позиций
Желательно, чтобы эти уровни образовались в зоне, где “хозяйничал” инициатор движения. Так мы увидим, удерживает ли инициатор свои позиции или нет. Индикатор дельты нам необходим для того, чтобы отслеживать на важных участках инициативу покупателя или продавца. На примере ниже мы отметили, что в некоторых барах замечены инициативные продавцы (это видно по индикатору Delta), а их сделки привели к росту открытого интереса. На рисунке ниже гистограмма объемов показывает нам, на каких страйках и в каком объеме присутствует открытый интерес для контракта LOZ9. Из этого отчета вы также видите, сколько открытых позиций накоплено на каждом страйке по опционам Call и Put.
Прогноз — медвежий (рынок слабеет, возможен разворот тренда). Фьючерсом называют контракт, который гарантирует, что покупатель купит актив в определенное время, в указанном объеме, по заранее оговоренной цене. Такими контрактами можно торговать, и они гарантируют исполнение сделки.
- Следовательно, увеличение открытого интереса подтверждает тренд, и не важно какой – восходящий либо нисходящий.
- Открытый интерес – это важный показатель, позволяющий достаточно точно оценивать ситуацию на рынке.
- Если у вас есть возможность, применяйте более простой, с одной линией.
- Объем и открытый интерес служат важнейшими индикаторами для оценки ликвидности фьючерсных рынков, что необходимо для эффективного заключения сделок и входа в позиции.
- Цена падает, объем падает, открытый интерес падает.
- Цена растет, объем падает, открытый интерес падает.
Рекомендуется использовать индикатор во время тренда. Это необязательно, но замечено, что в таком случае он работает лучше. Но, думаю, понятно, что обычный трейдер, глядя на график, не может определить, кто, чего и сколько купил. Поэтому для выявления открытого интереса существует специальный индикатор. Обращаем внимание, что более важными будут являться внебиржевые сделки, которые привели к увеличению открытого интереса.
Другими словами, это общее количество открытых контрактов на финансовом рынке по конкретному активу. Фьючерсный контракт заключается между продавцом и покупателем, когда один продает, а другой покупает. Открытый же интерес отображает количество незакрытых купленных либо проданных контрактов. При этом естественно, что количество купленных контрактов равно количеству проданных. При этом следует понимать, что открытый контракт участники рынка держат для хеджирования, а не для спекуляций.
Как правило, объем таких сделок существенно выше среднего объема в биржевых сделках. Мы исходим из того, что если проходит внебиржевая сделка — значит, кто-то хочет ее спрятать. К сожалению, индикатор открытого интереса для мт4 скачать бесплатно не получится, поскольку он разработан только для пятой версии терминала. В настоящий момент существует два ресурса, позволяющих отслеживать этот показатель в режиме онлайн. Изменения открытого интереса тесно связаны с ценовыми данными и часто выступают в качестве опережающего индикатора на ранних стадиях формирования тренда. После резкого роста курса биткоина в конце октября открытый интерес во фьючерсах на биткоин достиг максимума с июня 2022 года.
Обучение И Анализ Рынка
Цена растет, объем растет, открытый интерес растет. Прогноз — бычий (сильный рынок, подтверждающий тренд). В режиме SeparatedTrades для расчета ОИ учитываются рыночные и лимитные ордера, а также информация о том, какое количество сделок прошло по bid и по ask. Поэтому если трейдер отправил one thousand новых рыночных ордеров, то в этом режиме цифра на графике может отличаться от a thousand. Справа на графике — режим CumulativeTrades, а слева — режим SeparatedTrades.
Эффективное решение для тех, кто хочет спокойно изучать открытый интерес и другие тонкости рынка, пока деньги зарабатываются сами. Чтобы понять, хотите вы использовать этот инструмент в дальнейшем или нет, рекомендую его протестировать. По крайней мере, вы расширите свое представление о открытый интерес и объемы рынке и о том, как он работает. Сама интерпретация роста и падения будет аналогичной. Эти уровни, как известно, значимые, и за них цена еще неоднократно может зацепиться либо оттолкнуться от них. То есть создаются и выявляются важные на данный момент уровни сопротивления и поддержки.
Кто-то активно продает, но лимитные ордера на покупку не дают цене упасть. Открытый интерес означает количество открытых позиций по срочным контрактам (фьючерсам или опционам). Когда значение индикатора выше нуля, это означает что открытых позиций больше чем закрытых и не важно какими ордерами заходили в позицию (маркетами, лимитными или стопами). ОИ не определяет направление позиций, а только количество позиций в рынке, и лонговых, и шортовых в сумме.
Цена падает, объем растет, открытый интерес растет. Прогноз — медвежий (рынок слаб, подтверждение нисходящего тренда). Анализ объема торгов позволяет получить представление о силе или интенсивности ценового тренда. Если объем выше, это свидетельствует о более сильной тенденции и предполагает, что она, скорее всего, продолжится. Приверженцы технического анализа часто считают, что объем ведет за собой ценовой тренд, то есть изменения в показателях объема обычно предшествуют развороту тренда.
